某交易者以260美分／蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权，权利金为16美分／蒲式耳，与此同时买入20手执行价格为270美分／蒲式耳的5月份玉米看涨期权

游客2024-03-10 27

问题某交易者以260美分／蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权，权利金为16美分／蒲式耳，与此同时买入20手执行价格为270美分／蒲式耳的5月份玉米看涨期权，权利金为9美分／蒲式耳，再卖出10手执行价格为280美分／蒲式耳的5月份玉米看涨期权，权利金为4美分／蒲式耳。这种卖出蝶式套利的最大可能亏损是( )美分／蒲式耳。

选项 A、4
B、6
C、8
D、10

答案 C

解析该策略是一种买入蝶式套利(看涨期权)的操作，它需要支付一个初始的净权利金为2关分／蒲式耳(16—9—9+4)。卖出蝶式套利(看涨期权)的最大可能亏损为：270—260—2=8(美分／蒲式耳)。

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