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假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日,4月1日,股票现货指数为1 450点,如不考虑交易成本,其6月股指期货合约的理论价格
假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日,4月1日,股票现货指数为1 450点,如不考虑交易成本,其6月股指期货合约的理论价格
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2024-03-09
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问题
假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日,4月1日,股票现货指数为1 450点,如不考虑交易成本,其6月股指期货合约的理论价格为( )点。(小数点后保留两位)
选项
A、1 486.47
B、1 537
C、1 468.13
D、1 457.03
答案
C
解析
股指期货理论价格:F(t,T)=S(t)[1+(r—d)×(T—t)/365]=1450×[1+(6%一1%)×3/121≈1 468.13(点)。
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