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某投资者通过蝶式套利方法进行交易,他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约,同时卖出5手5月铜期货合约,并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68 000元/吨,6
某投资者通过蝶式套利方法进行交易,他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约,同时卖出5手5月铜期货合约,并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68 000元/吨,6
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2024-03-09
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问题
某投资者通过蝶式套利方法进行交易,他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约,同时卖出5手5月铜期货合约,并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68 000元/吨,69 500元/吨和69 850元/吨。当3月、5月和7月价格分别变为( )时,该投资者平仓后能够净盈利150元。
选项
A、67 680元/吨,68 930元/吨,69 810元/吨
B、67 800元/吨,69 300元/吨,69 700元/吨
C、68 200元/吨,70 000元/吨,70 000元/吨
D、68 250元/吨,70 000元/吨,69 890元/吨
答案
B
解析
其中选项B:净盈利=(67 800—68 000)×2+(69 500—69 300)×5+(69 700—69 850)×3=150(元),与题干相符。
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