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2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权(A),其标的玉米期货价格为380美分/蒲式耳,权利金为25美分/蒲式耳;3月份到期的执行价格为380
2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权(A),其标的玉米期货价格为380美分/蒲式耳,权利金为25美分/蒲式耳;3月份到期的执行价格为380
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2024-03-09
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问题
2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权(A),其标的玉米期货价格为380美分/蒲式耳,权利金为25美分/蒲式耳;3月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权(B),该月份玉米期货价格为375美分/蒲式耳,权利金为15美分/蒲式耳。则下列说法不正确的有( )。
选项
A、A期权的内涵价值等于0
B、A期权的时间价值等于25美分/蒲式耳
C、B期权的时间价值等于10美分/蒲式耳
D、B期权为虚值期权
答案
D
解析
B期权是执行价格高于标的物市场价格的看跌期权,其为实值期权。B期权内涵价值=执行价格一标的资产价格:380—375=5(美分/蒲式耳),B期权时间价值=权利金一内涵价值=15—5=10(美分/蒲式耳)。
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