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财务会计
某新入市投资者在其保证金账户中存入保证金20万。当日开仓卖出燃料油期货合约40手,成交价为2 280元/吨,其后将合约平仓10手,成交价格为2 400元/吨,当
某新入市投资者在其保证金账户中存入保证金20万。当日开仓卖出燃料油期货合约40手,成交价为2 280元/吨,其后将合约平仓10手,成交价格为2 400元/吨,当
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2024-03-09
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问题
某新入市投资者在其保证金账户中存入保证金20万。当日开仓卖出燃料油期货合约40手,成交价为2 280元/吨,其后将合约平仓10手,成交价格为2 400元/吨,当日收盘价为2 458元/吨,结算价位2 381元/吨。(燃料油合约交易单位为10吨/手,交易保证金比例为8%)。根据材料,回答下列问题。 [br] 该投资者的可用资金余额为( )元。(不计手续费、税金等费用)
选项
A、101 456
B、124 556
C、99 608
D、100 556
答案
D
解析
对于商品期货,有保证金占用=∑(当日结算价×交易单位×持仓手数×公司的保证金比例)=2 381×10×(40—10)×8%=57 144(元),平当日仓盈亏=∑[(卖出成交价—买入成交价)×交易单位×平仓手数]=(2 280一2 400)×10×10=一12 000(元),浮动盈亏=∑[(卖出成交价一当日结算价)×交易单位×卖出手数]+∑[(当日结算价一买入成交价)×交易单位×买入手数]=(2 280—2 381)×10×30=一30 300(元),客户权益=上日结存(逐笔对冲)+平仓盈亏(逐笔对冲)+入金—出金—手续费+浮动盈亏=一12 000+200 000—30 300=157 700(元),可用资金=客户权益一保证金占用=157 700—57 144=100 556(元)。
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