下列期权中，时间价值最大的是( )。A、行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为8B、行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为1

游客2024-03-09 12

问题下列期权中，时间价值最大的是( )。

选项 A、行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为8
B、行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为14
C、行权价为23的看跌期权，其权利金为3，标的资产价格为23
D、行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产价格为13．5

答案 C

解析时间价值=权利金—内涵价值。看涨期权的内涵价值=标的资产价格—执行价格；看跌期权的内涵价值=执行价格—标的资产价格。如果计算结果小于0，则内涵价值等于0。A项时间价值=2—0=2；B项时间价值=2一(15—14)=1；C项时间价值=3—0=3；D项时间价值=2一(13．5—12)=0．5。

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下列说法中正确的有()。A、零息债券的久期等于它到期的时间B、债券的久期与票面利率呈负相关关系C、债券的久期与到期时间呈负相关关系D、债券的付息