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在实际买进或卖出的现货股票组合与指数的股票组合不一致,将导致模拟误差,其中模拟误差的来源有( )。A、组成指数的成分股太多B、组成指数成分的基数值不断
在实际买进或卖出的现货股票组合与指数的股票组合不一致,将导致模拟误差,其中模拟误差的来源有( )。A、组成指数的成分股太多B、组成指数成分的基数值不断
游客
2024-03-09
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问题
在实际买进或卖出的现货股票组合与指数的股票组合不一致,将导致模拟误差,其中模拟误差的来源有( )。
选项
A、组成指数的成分股太多
B、组成指数成分的基数值不断变化
C、股票市场的波动性
D、复制时产生零碎股
答案
A,D
解析
模拟误差来自两方面:一方面是因为组成指数的成分股太多,交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数,这会产生模拟误差;另一方面,即使组成指数的成分股并不太多,但由于指数大以市值为比例构造,严格按比例复制很可能会产生零碎股,也会产生模拟误差。
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