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9月10日市场利率8%,某公司将于9月10日收到1千万欧元,遂以92.30价格购入10 张9月份到期的3个月欧元利率期货合约,每张合约为1百万欧元,每点为2
9月10日市场利率8%,某公司将于9月10日收到1千万欧元,遂以92.30价格购入10 张9月份到期的3个月欧元利率期货合约,每张合约为1百万欧元,每点为2
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2024-03-09
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问题
9月10日市场利率8%,某公司将于9月10日收到1千万欧元,遂以92.30价格购入10 张9月份到期的3个月欧元利率期货合约,每张合约为1百万欧元,每点为2 500欧元。到了9月10日,市场利率下跌至6.85%(其后保持不变),公司以93.35的价格对冲购买的期货,并将收到的1千万欧元投资于3个月期的定期存款,到12月10日收回本利和。该公司期间收益为( )欧元。
选项
A、145 000
B、153 875
C、173 875
D、197 500
答案
D
解析
在期货市场上获利为:(93.35—92.30)×10×2 500=26 250(欧元);公司所得的利率收益为:10 000 000×6.85%×1/4=171 250(欧元);期间收益为:171 250+26 250=197 500(欧元)。
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