2月10日,某投资者以150点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为10 000点的恒生指数看涨期权,同时,他又以100点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为

游客2024-03-09  18

问题 2月10日,某投资者以150点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为10 000点的恒生指数看涨期权,同时,他又以100点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为10 200点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是(     )点。

选项 A、50
B、100
C、150
D、200

答案 C

解析 对于看涨期权而言,只要执行价格小于实际价格就会要求执行。此题中,当实际价格为10 200点时,投资者盈利最大为:(10 200—10 000)+100—150=150(点)。
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