2. 财务会计
  3. 9月10日市场利率8％，某公司将于9月10日收到1千万欧元，遂以92．30价格购入10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约，每张合约为1百万欧元，每点为2 50

9月10日市场利率8％，某公司将于9月10日收到1千万欧元，遂以92．30价格购入10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约，每张合约为1百万欧元，每点为2 50

游客2024-03-09  30
问题 9月10日市场利率8％，某公司将于9月10日收到1千万欧元，遂以92．30价格购入10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约，每张合约为1百万欧元，每点为2 500欧元。到了9月10日，市场利率下跌至6．85％(其后保持不变)，公司以93．35的价格对冲购买的期货，并将收到的1千万欧元投资于3个月期的定期存款，到12月10日收回本利和。该公司期间收益为(     )欧元。
选项 A、145 000
B、153 875
C、173 875
D、197 500
答案 D
解析 在期货市场上获利为：(93．35—92．30)×10×2 500=26 250(欧元)；公司所得的利率收益为：10 000 000×6．85％×1／4=171 250(欧元)；期间收益为：171 250+26 250=197 500(欧元)。
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