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CME交易的玉米期货看跌期权,执行价格为450美分/蒲式耳,当标的玉米期货合约的价格为478.2美分/蒲式耳(478+2×1/4=478.5)时(玉米期货的最小
CME交易的玉米期货看跌期权,执行价格为450美分/蒲式耳,当标的玉米期货合约的价格为478.2美分/蒲式耳(478+2×1/4=478.5)时(玉米期货的最小
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2024-03-09
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问题
CME交易的玉米期货看跌期权,执行价格为450美分/蒲式耳,当标的玉米期货合约的价格为478.2美分/蒲式耳(478+2×1/4=478.5)时(玉米期货的最小变动价位为1/4美分/蒲式耳),则看跌期权的内涵价值为( )。
选项
A、内涵价值=1
B、内涵价值=2
C、内涵价值=0
D、内涵价值=—1
答案
C
解析
本题考查看跌期权的内涵价值。由于执行价格低于标的物市场价格,为虚值期权,内涵价值等于0。
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