某中国进出口公司为了防范汇率风险，与某银行做如下一笔掉期交易：(1)公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元；(2)同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约，

游客2024-03-09 25

问题某中国进出口公司为了防范汇率风险，与某银行做如下一笔掉期交易：(1)公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元；(2)同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约，以约定的价格卖出200万美元。某银行报价如下：

在该笔汇率掉期交易中，此进出口公司净支付( )。

选项 A、9．8万元人民币
B、13．6万元人民币
C、13．6万美元
D、9．8万美元

答案 B

解析公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元，须支付人民币200×6．8580=1 371．6(万元)；3个月后，以1美元兑6．7900元人民币的汇率卖出200万美元，得到人民币200×6．7900=1 358(万元)；该公司净支付1 371．6—1 358=13．6(万元)。

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