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  3. 某证券投资基金利用S&P500指数期货交易规避股市投资的风险。在9月21日其手中的股票组合现值为2．65亿美元。由于预计后市看跌，该基金卖出了395张12月S&

某证券投资基金利用S&P500指数期货交易规避股市投资的风险。在9月21日其手中的股票组合现值为2．65亿美元。由于预计后市看跌，该基金卖出了395张12月S&

游客2024-03-09  46
问题 某证券投资基金利用S&P500指数期货交易规避股市投资的风险。在9月21日其手中的股票组合现值为2．65亿美元。由于预计后市看跌，该基金卖出了395张12月S&PS00指数期货合约。9月21日时S&PS00指数为2 400点，12月到期的S&P500指数期货合约为2 420点。12月10日，现指下跌220点，期指下跌240点，该基金的股票组合下跌了8％，该基金此时的损益状况(该基金股票组合与S&PS00指数的β系数为0．9)为(     )。
选项 A、盈亏相抵，不赔不赚
B、盈利0．025亿美元
C、亏损0．05亿美元
D、盈利0．05亿美元
答案 B
解析 先用395=2．65×0．9／(2 420×X)得出乘数X=25，基金跌了8％，就是亏了8%×2．65=0．212(亿)，而期货赚了240×25×395=0．237(亿)，因此相减得出基金此时总共盈利0．025亿美元。
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