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某投资者发现欧元的利率高于美元的利率,于是决定买入50万欧元以获得高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险,该投资者利用芝加哥
某投资者发现欧元的利率高于美元的利率,于是决定买入50万欧元以获得高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险,该投资者利用芝加哥
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2023-08-07
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问题
某投资者发现欧元的利率高于美元的利率,于是决定买入50万欧元以获得高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险,该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值,每张欧元期货合约为12.5万欧元,2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,购买50)7欧元,同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约,成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,出售50万欧元,2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓,成交价格为EUR/USD=1.2101。该投资者在现货市场( )万美元。
选项
A、损失6.75
B、获利6.75
C、损失6.56
D、获利6.56
答案
C
解析
投资者在现货市场上,3月1日按照即期汇率EUR/USD=1.3432买入50万欧元,即买入价为1.3432;6月1日按照当日欧元即期汇率EUR/USD=1.2120卖出50万欧元,即卖出价1.2120。则在现货市场上的损益为卖出价1.2120减买入价1.3432,总损益为(1—2120—1.3432)×125 000×4=一65 600(美元)。故此题选C。
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