某证券投资组合中有A、B两种股票，β系数分别为0.85和1.15，A、B两种股票

练习题库2022-08-02 51

问题某证券投资组合中有A、B两种股票，β系数分别为0.85和1.15，A、B两种股票所占价值比例分别为40%和60%，假设短期国债利率为4%，市场平均收益率为10%，则该证券投资组合的风险收益率为(　)。A、6.00%B、6.18%C、10.18%D、12.00%

选项 A、6.00%
B、6.18%
C、10.18%
D、12.00%

答案 B

解析组合的β系数＝0.85×40%＋1.15×60%＝1.03，证券组合的风险收益率＝1.03×（10%－4%）＝6.18%。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/2237504.html

注册税务师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)