已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之

admin2022-08-02 35

问题已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是(　　)。A.0.04B.0.16C.0.25D.1.00

选项 A.0.04
B.0.16
C.0.25
D.1.00

答案 A

解析协方差=相关系数×证券资产收益率的标准差×市场组合收益率的标准差=0.5×0.2×0.4=0.04。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/2237456.html

注册税务师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)