(2014)某证券投资组合中有A、B两种股票，β系数分别为0.85和1.15，A

admin2022-08-02 30

问题 (2014)某证券投资组合中有A、B两种股票，β系数分别为0.85和1.15，A、B两种股票所占价值比例分别为40%和60%，假设短期国债利率为4%，市场平均收益率为10%，则该证券投资组合的风险收益率为(　)。A.6.00%B.6.18%C.10.18%D.12.00%

选项 A.6.00%
B.6.18%
C.10.18%
D.12.00%

答案 B

解析组合的β系数＝0.85×40%＋1.15×60%＝1.03
　　证券组合的风险收益率＝1.03×（10%－4%）＝6.18%
　　考法1：考核单项资产必要收益率、资产组合必要收益率、风险收益率
　　注意：区分必要收益率与风险收益率的区别。

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