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(2021年真题)某项投资组合包含甲和乙两种股票,甲、乙股票的期望收益率分别为
(2021年真题)某项投资组合包含甲和乙两种股票,甲、乙股票的期望收益率分别为
考试题库
2022-08-02
30
问题
(2021年真题)某项投资组合包含甲和乙两种股票,甲、乙股票的期望收益率分别为 8%和 12%, 标准离差分别为 10%和 20%,在投资组合中的权重分别为 40%和 60%。则下列关于甲、乙股票和投 资组合风险与收益说法中,正确的有( )。A.投资组合的标准差为16%B.乙股票系统性风险高于甲股票系统性风险C.投资组合的预期收益率为10.4%D.乙股票标准离差率高于甲股票标准离差率E.乙股票非系统性风险高于甲股票非系统性风险
选项
A.投资组合的标准差为16%
B.乙股票系统性风险高于甲股票系统性风险
C.投资组合的预期收益率为10.4%
D.乙股票标准离差率高于甲股票标准离差率
E.乙股票非系统性风险高于甲股票非系统性风险
答案
CD
解析
题目没有给出相关系数,投资组合标准差无法确定,选项 A 不是答案。期望收 益率和标准差无法衡量系统性风险和非系统性风险,选项 BE 不是答案。投资组合的预期收益率 =甲股票的期望收益率×甲股票在投资组合中的权重+乙股票的期望收益率×乙股票在投资组 合中的权重=8%×40%+12%×60%=10.4%,选项 C 是答案。甲股票标准离差率=10%/8%=1.25, 乙股票标准离差率=20%/12%=1.67,选项 D 是答案。
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