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采用资本资产定价模型对某一股票的系统风险进行度量时,下列各项因素中,影响其β 值
采用资本资产定价模型对某一股票的系统风险进行度量时,下列各项因素中,影响其β 值
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2022-08-02
45
问题
采用资本资产定价模型对某一股票的系统风险进行度量时,下列各项因素中,影响其β 值大小的有( )。A.该股票与整个股票市场的相关性B.该股票的预期报酬率C.该股票自身的标准差D.整个股票市场的标准差E.该股票投资占全部投资的比重
选项
A.该股票与整个股票市场的相关性
B.该股票的预期报酬率
C.该股票自身的标准差
D.整个股票市场的标准差
E.该股票投资占全部投资的比重
答案
ACD
解析
影响其β 值大小的因素包括:该股票与整个股票市场的相关性(相关系数)、该股票自身的标准差、整个股票市场(市场组合)的标准差。
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