如果A、B 两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（　

题库2022-08-02 70

问题如果A、B 两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（　　）。A.不能降低任何风险B.可以分散部分风险C.可以最大限度地抵消风险D.风险等于两只股票风险之和

选项 A.不能降低任何风险
B.可以分散部分风险
C.可以最大限度地抵消风险
D.风险等于两只股票风险之和

答案 A

解析如果A、B 两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则两支股票之间为完全正相关的关系（相关系数＝＋1），两支股票组合的风险等于组合内两支股票风险的加权平均值，此时不存在风险分散效应。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/2132781.html

资产评估相关知识

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)