市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权

考试题库2022-08-02 40

问题市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（）。A.x和y期望报酬率的相关系数是0B.x和y期望报酬率的相关系数是－1C.x和y期望报酬率的相关系数是1D.x和y期望报酬率的相关系数是-0.5E.x和y期望报酬率的相关系数是0.5

选项 A.x和y期望报酬率的相关系数是0
B.x和y期望报酬率的相关系数是－1
C.x和y期望报酬率的相关系数是1
D.x和y期望报酬率的相关系数是-0.5
E.x和y期望报酬率的相关系数是0.5

答案 ABDE

解析如果相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，组合风险就会低于各资产加权平均风险。

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