已知某股票的贝塔系数为0.45,其标准差为30%,市场组合的标准差为20%,则该

最全题库2022-08-02  21

问题 已知某股票的贝塔系数为0.45,其标准差为30%,市场组合的标准差为20%,则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为( )。A.0.25B.0.30C.0.45D.0.50

选项 A.0.25
B.0.30
C.0.45
D.0.50

答案 B

解析 根据贝塔系数定义公式可得出:0.45=该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数×30%/20%,解得:该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数=0.30。
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