某公司拟向新构造的投资组合投入1000万元，该投资组合由3项资产组成，投资额的5

免费题库2022-08-02 12

问题某公司拟向新构造的投资组合投入1000万元，该投资组合由3项资产组成，投资额的50%购买甲公司股票，其β系数为1.2，投资额的40%购买乙公司股票，其β系数为0.8，投资额的10%购买国债，年收益率为3%，则该投资组合的β系数为（　）。A.0.8B.0.92C.1.06D.1.2

选项 A.0.8
B.0.92
C.1.06
D.1.2

答案 B

解析一般用国债的利率表示无风险利率，投资额10%购买国债，则其对应的β系数为0。证券资产组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在证券资产组合中所占的价值比例。所以投资组合的β系数＝50%×1.2＋40%×0.8＋10%×0＝0.92。

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