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财务会计
下列关于两种证券资产组合的说法中,不正确的是( )。A.当相关系数为-1时,风险
下列关于两种证券资产组合的说法中,不正确的是( )。A.当相关系数为-1时,风险
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2022-08-02
52
问题
下列关于两种证券资产组合的说法中,不正确的是( )。A.当相关系数为-1时,风险可以充分地相互抵消B.当相关系数为0时,投资组合能分散风险C.当相关系数为+1时,投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
选项
A.当相关系数为-1时,风险可以充分地相互抵消
B.当相关系数为0时,投资组合能分散风险
C.当相关系数为+1时,投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
答案
D
解析
当相关系数为-1时,风险可以充分地相互抵消,选项A的说法正确。当相关系数为0时,有风险分散化效应,此时比正相关的风险分散化效应强,比负相关的风险分散化效应弱,所以选项B的说法正确。当相关系数为+1时,投资组合不能降低任何风险,此时风险分散化效应最差,所以选项C的说法正确。组合中证券的相关系数为1时,组合的标准差才等于组合中各个证券标准差的加权平均数;其他情况下,只要相关系数小于1,证券组合的标准差就小于组合中各个证券标准差的加权平均数,所以选项D的说法不正确。
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