下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的是( )。A. 如果相关系数为+

练习题库2022-08-02  29

问题 下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的是( )。A. 如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B. 如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0C. 如果相关系数为0,投资组合也可以分散风险D. 只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

选项 A. 如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B. 如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0
C. 如果相关系数为0,投资组合也可以分散风险
D. 只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

答案 A

解析 根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知,相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数,只有在投资比例相等的情况下,投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数,因此,选项A的说法不正确;根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知,选项B和选项D的说法正确;只有在相关系数等于1的情况下,组合才不能分散风险,此时,组合的标准差=单项资产的标准差的加权平均数;只要相关系数小于1,组合就能分散风险,此时,组合的标准差<单项资产标准差的加权平均数,所以,选项C的说法正确。
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