2. 财务会计
  3. 某机构在3月5日看中A、B、C三只股票，股价分别为20元、25元、50元，计划每

某机构在3月5日看中A、B、C三只股票，股价分别为20元、25元、50元，计划每

考试题库2022-08-02  54
问题 某机构在3月5日看中A、B、C三只股票，股价分别为20元、25元、50元，计划每只分别投入100万元购买。但预计到6月10日才会有300万元的资金到账，目前行情看涨，该机构决定先买人股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货为1500点，每点乘数为100元，A、B、C三只股票的β系数分别为1．5、1．3、0．6，则该机构应该买进股指期货合约()张。A.23B.20C.19D.18
选项 A.23

B.20

C.19

D.18
答案 A
解析 股票组合的β系数=x1β1+x2β2+x3β3=1/3（1.5+1.3+0.6）=1.13 买卖期货合约数=现货期货合约=现货总价值/（期货指数点*每点乘数）*β系数=300万/（1500*100）*1.1.=22.6（张），即约为23张。
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