在8月和12月黄金期货价格分别为962美元／盎司、1000美元／盎司时，某套利者

免费题库2022-08-02 57

问题在8月和12月黄金期货价格分别为962美元／盎司、1000美元／盎司时，某套利者下达“卖出8月黄金期货，同时买人12月黄金期货，价差为11美元／盎司”的限价指令，可能成交的价差为（　　）美元／盎司。A.11．00B.10．98C.11．10D.10．88

选项 A.11．00

B.10．98

C.11．10

D.10．88

答案 ABD

解析套利者卖出8月黄金期货，同时买入12月黄金期货的行为属于买入套利，买人套利价差扩大才能盈利，所以建仓时价差越小越好，而投资者下达的限价指令为价差11美元／盎司，所以小于或等于11美元／盎司的价差都可能被执行。

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注册会计师

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