当标的物的市场价格( )时,对看跌期权多头有利。A、上涨 B、下跌 C、波动

最全题库2022-08-02  21

问题 当标的物的市场价格( )时,对看跌期权多头有利。A、上涨B、下跌C、波动幅度变小D、波动幅度变大

选项 A、上涨
B、下跌
C、波动幅度变小
D、波动幅度变大

答案 BD

解析 看跌期权,即看跌期权买方预期标的物市场价格下跌而买入卖权。标的物市场价格下跌越多,买方行权可能性越大,行权卖出标的物后获取收益的可能性越大、获利可能越多。标的资产价格波动率越大、波动幅度越大,看涨和看跌期权的多头越有利、期权价格越高。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/1853964.html
本试题收录于: 注册会计师题库5210分类

最新回复(0)