当标的物的市场价格（）时，对看跌期权多头有利。A、上涨 B、下跌 C、波动

最全题库2022-08-02 22

问题当标的物的市场价格（）时，对看跌期权多头有利。A、上涨B、下跌C、波动幅度变小D、波动幅度变大

选项 A、上涨
B、下跌
C、波动幅度变小
D、波动幅度变大

答案 BD

解析看跌期权，即看跌期权买方预期标的物市场价格下跌而买入卖权。标的物市场价格下跌越多，买方行权可能性越大，行权卖出标的物后获取收益的可能性越大、获利可能越多。标的资产价格波动率越大、波动幅度越大，看涨和看跌期权的多头越有利、期权价格越高。

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