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共用题干 刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况,并将其与大盘指
共用题干 刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况,并将其与大盘指
admin
2022-08-02
64
问题
共用题干刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况,并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照,如表3-4所示。
根据案例回答1~2题。根据上述数据,刘薇测算出来A、B、C三只基金的特雷纳指数分别为______,其中______能够提供每单位系统风险最高的风险溢价。()A:3.9412%,2.0680%,0.3333%;A基金B:5.9412%,0.3333%,2.0680%;A基金C:0.3333%,5.9412%,2.0680%;D基金D:0.3333%,2.0680%,5.9412%;C基金
选项
根据上述数据,刘薇测算出来A、B、C三只基金的特雷纳指数分别为______,其中______能够提供每单位系统风险最高的风险溢价。()
A:3.9412%,2.0680%,0.3333%;A基金
B:5.9412%,0.3333%,2.0680%;A基金
C:0.3333%,5.9412%,2.0680%;D基金
D:0.3333%,2.0680%,5.9412%;C基金
答案
B
解析
夏普指数的计算公式:S
P
=(R
P
-r
P
)/σ
P
。A基金:S
P
=(13.71%-6.64%)/32.98%=0.2144;B基金:S
P
=(6.94%-6.64%)/22.58%=0.0133;C基金:S
P
=(8.77%-6.64%)/23.56%=0.0904;因为A基金的S
P
最大,所以A基金能够提供经风险调整后最好的收益。
特雷纳指数的计算公式:T
P
=(E
P
-r
P
)/β
P
。A基金:T
P
=(13.71%-6.64%)/1.19=5.9412%;B基金:T
P
=(6.94%-6.64%)/0.90=0.3333%;C基金:T
P
=(8.77%-6.64%)/1.03=2.068%;因为A基金的T
P
最大,所以A能提供每单位系统风险最高的风险溢价。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/1548371.html
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理财规划师二级
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