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共用题干 刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指

admin2022-08-02  53
问题 共用题干刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表3-4所示。根据案例回答1~2题。根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的夏普指数分别为______，其中______能够提供经风险调整后最好的收益。()A:0.0133，0.2144，0.0904；B基金B:0.0904，0.0133，0.2144；C基金C:0.2144，0.0133，0.0904；A基金D:0.0904，0.2144，0.0133；B基金
选项 根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的夏普指数分别为______，其中______能够提供经风险调整后最好的收益。()
A:0.0133，0.2144，0.0904；B基金
B:0.0904，0.0133，0.2144；C基金
C:0.2144，0.0133，0.0904；A基金
D:0.0904，0.2144，0.0133；B基金
答案 C
解析 夏普指数的计算公式：SP=(RP-rP)/σP。A基金：SP=（13.71%-6.64%）/32.98%=0.2144；B基金：SP=（6.94%-6.64%）/22.58%=0.0133；C基金：SP=（8.77%-6.64%）/23.56%=0.0904；因为A基金的SP最大，所以A基金能够提供经风险调整后最好的收益。


特雷纳指数的计算公式：TP=(EP-rP)/βP。A基金：TP=（13.71%-6.64%）/1.19=5.9412%；B基金：TP=（6.94%-6.64%）/0.90=0.3333%；C基金：TP=（8.77%-6.64%）/1.03=2.068%；因为A基金的TP最大，所以A能提供每单位系统风险最高的风险溢价。
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