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  3. 共用题干 赵先生买入了一张（100份）华夏公司5月份执行价格为100美元的看涨

共用题干 赵先生买入了一张（100份）华夏公司5月份执行价格为100美元的看涨

题库2022-08-02  39
问题 共用题干赵先生买入了一张（100份）华夏公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张华夏公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。根据案例十五回答56-61题。买入看涨期权的风险和收益关系是()。A:损失有限，收益无限B:损失有限，收益有限C:损失无限，收益无限D:损失无限，收益有限
选项 买入看涨期权的风险和收益关系是()。
A:损失有限，收益无限
B:损失有限，收益有限
C:损失无限，收益无限
D:损失无限，收益有限
答案 A
解析 最大潜在利润=(X2-X1+2-5)*100=(105-100+2-5)*100=200（美元）。


看涨期权的多头损失=103-100-5=-2（美元）；看涨期权空头获利=2美元。赵先生的利润=（-2+2）*100=0（美元）。


最大的损失=（-5+2）*100=-300（美元）。


达到盈亏平衡时，赵先生的收益为0。所以盈亏平衡时，股票价格=100+5-2=103（美元）。
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