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共用题干 客户王先生投资经验比较丰富，近日精选了一项投资计划A，根据估算，预计

资格题库2022-08-02  54
问题 共用题干客户王先生投资经验比较丰富，近日精选了一项投资计划A，根据估算，预计如果现在投资268元，未来第一年会回收90元，第二年回收120元，第三年回收150元。与之相比，同期市场大盘平均收益率为12%，无风险收益率为6%。但王先生认为计划A还是不能达到其理想的效果，遂咨询理财规划师。根据案例回答7-10题。考虑到计划A的风险问题，王先生希望建立计划A与短期国债的投资组合，所期望的最低报酬率为9%，则短期国债在组合中的比例应为()。A:66.37%B:74.92%C:55.62%D:46.56%
选项 考虑到计划A的风险问题，王先生希望建立计划A与短期国债的投资组合，所期望的最低报酬率为9%，则短期国债在组合中的比例应为()。
A:66.37%
B:74.92%
C:55.62%
D:46.56%
答案 A
解析 根据公式，可得：268=90*（1+r）-1+120*（1+r）-2+150*(1+r)-3，解得r=14.92%。


根据β的计算公式有：14.92%=6%+β*（12%-6%），解得β=1.49。


从定价角度考虑，无论单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其期望收益与由β系数测定的风险之间存在线性关系。


设短期国债在组合中的比例为X，则有9%=14.92%*（1-X）+6%*X，解得X=66.37%。
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