如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是()。A

练习题库2022-08-02  42

问题 如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是()。A:-1<ρ≤0B:0<ρ≤1C:-1≤ρ≤1D:-1≤ρ<1

选项 A:-1<ρ≤0
B:0<ρ≤1
C:-1≤ρ≤1
D:-1≤ρ<1

答案 D

解析 相关系数的取值范围为[-1,1],只要两种证券的相关系数小于1,组合的标准差就必然小于组合中两种证券的标准差的加权平均,此时投资组合能够降低风险。
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