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某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关
某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关
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2022-08-02
60
问题
某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险价格和该股票的贝塔系数分别为()。A:5%;1.75B:4%;1.25C:4.25%;1.45D:5.25%;1.55
选项
A:5%;1.75
B:4%;1.25
C:4.25%;1.45
D:5.25%;1.55
答案
B
解析
β=0.2*25%/4%=1.25,根据:R
f
+1.25*(14%-R
f
)=15%,求得:R
f
=10%,市场风险价格=14%-10%=4%。
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