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  3. 中金投资公司目前拥有的股票组合市值为75000万元，该股票组合的β值为1.2，现

中金投资公司目前拥有的股票组合市值为75000万元，该股票组合的β值为1.2，现

admin2022-08-02  54
问题 中金投资公司目前拥有的股票组合市值为75000万元，该股票组合的β值为1.2，现在该公司财务人员认为市场将在未来三个月内走弱，因此需要将公司股票组合的β值下调，并且制订出目标β值为0.9。而目前三个月到期的沪深300股指期货的价格为150万元，β值为0.96，那么，计算该投资公司应当交易三个月到期的沪深300股指期货合约的数量为()。（取整数）A:126B:137C:148D:156
选项 A:126
B:137
C:148
D:156
答案 D
解析 Nf=(βr-βS)/βf*(S/f)=(0.9-1.2)/0.96*(75000/150)=-156.25。
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