某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风

admin2022-08-02  28

问题 某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的β值为1.5。那么,根据詹森指数评价方法,该证券组合绩效()。A:不如市场绩效好B:与市场绩效一样C:好于市场绩效D:无法评价

选项 A:不如市场绩效好
B:与市场绩效一样
C:好于市场绩效
D:无法评价

答案 C

解析 αP=0.15-[0.03+0.06*1.5]=0.03,由于詹森指数为正数,所以其绩效好于市场绩效。
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