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财务会计
假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β
假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β
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2022-08-02
35
问题
假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普指数，下列说法正确的是()。A:资产组合X的业绩较好B:资产组合Y的业绩较好C:资产组合X和资产组合Y的业绩一样好D:资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较
选项
A:资产组合X的业绩较好
B:资产组合Y的业绩较好
C:资产组合X和资产组合Y的业绩一样好
D:资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较
答案
C
解析
夏普指标为：S
P
=(R
P
-r
f
)/σ
P
，其中R
P
和σ
P
为组合的平均收益率和收益率标准差。可以看出夏普指数与β系数无关，而与收益率和收益率标准差有关，而两个资产组合具有相同的收益率和标准差，所以两个资产组合的业绩一样好。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/1545800.html
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