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关于投资组合的相关系数,下列说法不正确的是()。A:一个只有两种资产的投资组合,
关于投资组合的相关系数,下列说法不正确的是()。A:一个只有两种资产的投资组合,
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2022-08-02
43
问题
关于投资组合的相关系数,下列说法不正确的是()。A:一个只有两种资产的投资组合,当p<sub>XY</sub>=-1时两种资产属于完全负相关B:一个只有两种资产的投资组合,当p<sub>XY</sub>=1时两种资产属于完全正相关C:一个只有两种资产的投资组合,当p<sub>XY</sub>=0时两种资产属于不相关D:一个只有两种资产的投资组合,当p<sub>XY</sub>=-1时两种资产属于完全正相关
选项
A:一个只有两种资产的投资组合,当p
XY
=-1时两种资产属于完全负相关
B:一个只有两种资产的投资组合,当p
XY
=1时两种资产属于完全正相关
C:一个只有两种资产的投资组合,当p
XY
=0时两种资产属于不相关
D:一个只有两种资产的投资组合,当p
XY
=-1时两种资产属于完全正相关
答案
D
解析
当p
XY
=1时,X和Y完全正相关;当p
XY
=-1时,X和Y完全负相关;p
XY
=0时,X和Y不相关。
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