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财务会计
假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益
假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益
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2022-08-02
22
问题
假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为()。A:12%B:14%C:15%D:16%
选项
A:12%
B:14%
C:15%
D:16%
答案
A
解析
根据詹森指标公式:α
P
=R
P
-[r
f
+β
P
(R
M
-r
f
)],代入数据得:3%=18%-[6%+1.5*(R
M
-6%)],解得:R
M
=12%。
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