假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益

最全题库2022-08-02  22

问题 假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为()。A:12%B:14%C:15%D:16%

选项 A:12%
B:14%
C:15%
D:16%

答案 A

解析 根据詹森指标公式:αP=RP-[rfP(RM-rf)],代入数据得:3%=18%-[6%+1.5*(RM-6%)],解得:RM=12%。
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