若投资组合的β系数为1.35,该投资组合的特雷纳指标为5%,如果投资组合的期望收

练习题库2022-08-02  19

问题 若投资组合的β系数为1.35,该投资组合的特雷纳指标为5%,如果投资组合的期望收益率为15%,则无风险收益率为()。A:7.25%B:8.25%C:9.25%D:10.25%

选项 A:7.25%
B:8.25%
C:9.25%
D:10.25%

答案 B

解析 根据特雷纳指标公式,有:5%=(15%-rf)/1.35,解得:rf=8.25%。
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