假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为

admin2022-08-02 25

问题假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为()。A:大于1B:等于零C:等于1D:等于两种证券标准差的加权平均值之和

选项 A:大于1
B:等于零
C:等于1
D:等于两种证券标准差的加权平均值之和

答案 D

解析两种风险证券收益完全正相关，资产组合的标准差为两者加权平均值之和；有可能等于、大于、小于1，但是不可能等于0。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/1545724.html

理财规划师二级

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)