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财务会计
某公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,三种股票的β系数分别是2.0、1.
某公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,三种股票的β系数分别是2.0、1.
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2022-08-02
22
问题
某公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,三种股票的β系数分别是2.0、1.3和0.7,它们的投资额分别是60万元、30万元和10万元。股票市场平均收益率为10%,无风险利率为5%。则证券组合的必要收益率为( )。A.12% B.15%C.12.8% D.13.3%
选项
A.12%
B.15%
C.12.8%
D.13.3%
答案
D
解析
考察证券投资决策
甲股票的比例=60÷(60+30+10)=60%
乙股票的比例=30÷(60+30+10)=30%
丙股票的比例=10÷(60+30+10)=10%
证券组合的β系数
=2.0×60%+1.3×30%+0.7×10%=1.66
证券组合的必要收益率
=5%+1.66×(10%-5%)=13.3%
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