某投资者拥有10万元现金进行投资组合,投资A、B、C三种股票,投资额分别为3万元

资格题库2022-08-02  26

问题 某投资者拥有10万元现金进行投资组合,投资A、B、C三种股票,投资额分别为3万元、5万元和2万元,A、B、C三种股票的β分别为0.6、1.1和1.5,市场平均风险报酬率为10%,无风险报酬率为6%,则该投资组合的必要报酬率是:A、16.3% B、38% C、10.12% D、18.8%

选项 A、16.3%
B、38%
C、10.12%
D、18.8%

答案 A

解析 该投资组合的β=0.6×30%+1.1×50%+1.5×20%=1.03,该投资组合的必要报酬率=6%+1.03×10%=16.3%。
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