考虑两因素的 APT 模型，股票 A 的期望收益率为 16.4%，对因素 1 的

免费题库2022-08-02 43

问题考虑两因素的 APT 模型，股票 A 的期望收益率为 16.4%，对因素 1 的β值为 1.4，对因素 2 的β值为 0.8。因素 1 的风险溢价为 3%，无风险利率为 6%，如果不存在套利机会，则因素 2 的风险溢价为（）。A.3%B.5%C.5.5%D.7.75%

选项 A.3%
B.5%
C.5.5%
D.7.75%

答案 D

解析

转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/xueli/2706647.html

431金融学综合

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)