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股票A的期望收益率为20%,股票B的期望收益率为12%。以方差表示的股票A的风险
股票A的期望收益率为20%,股票B的期望收益率为12%。以方差表示的股票A的风险
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2022-08-02
74
问题
股票A的期望收益率为20%,股票B的期望收益率为12%。以方差表示的股票A的风险是股票B的3倍。如果两只股票之间的相关系数为0,那么有两只股票组成的最小方差组合的预期收益率为:()A.16%B.14%C.12%D.以上都不是
选项
A.16%
B.14%
C.12%
D.以上都不是
答案
C
解析
相关系数为0表明两支股票组成的资产组合不会存在分散风险的效果,风险小的股票将组成扱小方差组合。
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本试题收录于:
431金融学综合题库研究生入学分类
431金融学综合
研究生入学
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