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假设你要构建国内资产 a 和外国资产 b 的投资组合,并希望一年后到期时组合的
假设你要构建国内资产 a 和外国资产 b 的投资组合,并希望一年后到期时组合的
免费题库
2022-08-02
77
问题
假设你要构建国内资产 a 和外国资产 b 的投资组合,并希望一年后到期时组合的本币价值收益率波动最小。已知国内资产 a 的收益率年化波动率是 15%,预期收益率为 10%,外国资产 b 的收益率年化波动率是 20%,预期收益率为 8%,a 和 b 的收益率相关性是 0.5 ,当前 1 外币等于 1 本币,预计一年后的 1 外币的本币价值为 x,其波动独立于两项资产,且预期均值为 1.05 ,波动率为 10%。请问该投资组合应当如何构建?
选项
答案
解析
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本试题收录于:
431金融学综合题库研究生入学分类
431金融学综合
研究生入学
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