根据看跌期权与看涨期权理论，一张无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于A.看涨期

题库2022-08-02 46

问题根据看跌期权与看涨期权理论，一张无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于A.看涨期权价格加上当前的执行价格加上股价B.看涨期权价格加上当前的执行价格减去股价C.当前股价减去执行价格减去看涨期权价格D.当前股价加上执行价格减去看涨期权价格

选项 A.看涨期权价格加上当前的执行价格加上股价
B.看涨期权价格加上当前的执行价格减去股价
C.当前股价减去执行价格减去看涨期权价格
D.当前股价加上执行价格减去看涨期权价格

答案 B

解析由期权平价公式:C+Ke-rt=P+S看涨期权价格+执行价格的现歌价看期权的价值

转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/xueli/2705823.html

431金融学综合

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)