2. 学历类
  3. 根据 CAPM 模型，贝塔值为 1.0，阿尔法值为 0 的资产组合的预期收益率为

根据 CAPM 模型，贝塔值为 1.0，阿尔法值为 0 的资产组合的预期收益率为

练习题库2022-08-02  54
问题 根据 CAPM 模型，贝塔值为 1.0，阿尔法值为 0 的资产组合的预期收益率为A.在市场预期收益率和与风险收益率之间B.无风险利率C.市场预期收益率和与风险收益率之差D.市场预期收益率
选项 A.在市场预期收益率和与风险收益率之间
B.无风险利率
C.市场预期收益率和与风险收益率之差
D.市场预期收益率
答案 D
解析 根据资本资产定价模型 E(Rp)=αp +R+βp ×(RM-Ro)=0+Rf+1×(E(Rm)-Rf)=E(Rm) R1=8%+1.25×(15%-8%)=16.75% α=17%-16.75%=0.25%>0项X有正α,被低估。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/xueli/2705717.html
本试题收录于： 431金融学综合题库研究生入学分类

431金融学综合

研究生入学

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)