首页
登录
学历类
考虑你管理的风险资产组合期望收益为 11% ,标准差为 15% ,假定无风险利率
考虑你管理的风险资产组合期望收益为 11% ,标准差为 15% ,假定无风险利率
admin
2022-08-02
89
问题
考虑你管理的风险资产组合期望收益为 11% ,标准差为 15% ,假定无风险利率为 5%, (1)你的委托人要把她的总投资预算的多大一部分投资于你的风险资产组合中,才能使她的总投资预期回报率等于 8%? (2)她的投资回报率的标准差是多少? (3)另一委托人要求标准差不得大于 12% ,那他能得到的最大的预期回报是多少?
选项
答案
解析
(1)根据题意,要求 E〔rc)=Wp×E(Rp)+wf×rf=8% E(rc)=Wp×11%+(1-Wp)×5%=8% Wp=05 所以委托人应当将50%的投资预第投资于险资产组合中 (2)σc=Wp×σp=0.5×15%=7.5% 她的投资回报率的标准差为7.5% (3)由于另一委托人要求标准差不得大于12%,则可知风险资产组合所占比例最大为 Y=12%/15%=0.8:因此该委托人能够投资于风险资产组台的最大比重为0.8 则有E(R)=08×11%+0.2×5%=9.8% 他能得到的最大预期回报为9.8%
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/xueli/2705672.html
本试题收录于:
431金融学综合题库研究生入学分类
431金融学综合
研究生入学
相关试题推荐
施工进度计划管理的主要任务是()。A.努力完成工程任务招揽计划 B.确保项目
施工总体部署主要包括()。A.施工管理机构 B.项目目标 C.施工段及项目
()是建立、健全质量管理体系的首要条件。A.企业领导决策 B.分层次教育
企业建立质量管理体系包括几项基本的原则性工作,主要包括()。A.确定质量环
企业要定期进行质量管理体系审核与评审主要做到()。A.保持体系的有效性
工程项目管理目标是一个完整的目标体系并随着外部环境的不断变化或不可预见事件的发生
根据质量管理计划进行行动方案的部署和交底属于()。A.计划P(Plan)
工程项目的()是最重要且最需要项目管理者注意的特性。A.一次性 B.目标
工程监理工作的核心是进行()。A.组织建设 B.目标控制 C.动态管理
()是在预先分析各种风险因素及其导致目标偏离的可能性和强度的基础上,拟定并
随机试题
Studentloansarebasedonasimpleidea:thatagraduate’sfutureflowofe
Peopledonotanalyzeeveryproblemtheymeet.Sometimestheytrytoremembe
肾损伤保守治疗措施中正确的是()。A.早期下地活动 B.卧床3~10天 C
若计算机字长为64位,则用补码表示时的最小整数为()。
近期发生过心肌梗死的病人,要施行择期手术的适宜时间至少应在病情稳定后()A.
在长跑运动中出现“第二次呼吸”,表明人体肌能水平已经达到()。A.进入工作状态
呃逆声短促而不得续,伴口干咽燥,食后饱胀,大便干,舌红苔少而干,应辨证为A.肝火
儒家把“信”作为仁、义、礼、智、信“五常”之一,地位十分重要。《论语》中多处讲到
武某和任某因交通事故纠纷诉至法院。在诉讼过程中,关于法院的做法,下列说法中错误的
预应力混凝土工程后张法施工中,模板拆除的要求是()。A.底模支架的拆除应按施工技
最新回复
(
0
)