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  3. 假设你是一家银行的经理.该银行有15亿固定定利率的资产，30亿泞浮动利率的资产，

假设你是一家银行的经理.该银行有15亿固定定利率的资产，30亿泞浮动利率的资产，

admin2022-08-02  24
问题 假设你是一家银行的经理.该银行有15亿固定定利率的资产，30亿泞浮动利率的资产，25亿固定利率的负债，20亿浮动利率的负依.如采市场利率上升了 5个百分点.请回答如下问题： (1)此时银行的利润将有何交化？请用资产负债缺口分析法加以说明。 (2)你可以采取哪些措施来降低利率风险？
选项
答案
解析 (1)该银行的资产负债缺口为：30-20 = 10亿。 因此利率上升5%，将会带来10×5% =0.2亿的利润。 (2)可以采取用做固定利率负债的互换，拿出10亿国定利率负愤，换去未来10亿的浮动利率负偾。这样资产负债缺口将为0。
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